高考加油广发证券相似策略战胜基准继续推荐家电等魏家

广发证券：相似策略战胜基准 继续推荐家电等 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得116.41%的超额收益，胜率为60.32%，累计最大回撤为17.08%；2018年以来获得-0.11%的超额收益，胜率66.7%，最大回撤为7.31%。本周获得4.37%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起)，策略获得396.4%的超额收益，胜率为55.1%，累计最大回撤为14.7%；2018年以来获得-4.0%的超额收益，胜率为44.0%，最大回撤为4.7%。本周获得0.0%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益316.19%，胜率71.20%，累计最大回只能一时掩饰撤为4.39%；2018年以来获得6.93%的超额收益，胜率83.33%，最大回撤为0.45%。本周获得-0.63%的超额收益。