齐鲁证券股票组合多空配对策略跟踪了

齐鲁证券：股票组合多空配对策略跟踪 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

因为录音中提到沙特对也门的战事。美国有线电视(CNN)援引前中央情报局反恐分析家塞克斯顿的看法称 投资要点本报告是对我们股票组合多空配对交易策略的实时跟踪，内容包含了基于我们金融工程量化交易模型在新交易日进行模拟开仓和模拟平仓的股票组合、持有的模拟股票组合和该策略的累计收益情况。

相关报告：《股票组合多空配对策略》，齐鲁证券研究所金融工程，201 年1月16日。

策略自跟踪以来的累计实现收益如下图（VWAP成交，交易成本0.4%，融券利息10%每年，含杠杆）：